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存在万能的技术指标吗?

MT5user发布时间:2020年12月10日 【少走弯路系列】阅读 118

简介这个问题可能会长时间萦绕在交易新手或业余交易者的心头,并对他们造成持续的困扰。正是基于这种困扰,他们常常会想:我之所以亏损是因为我还没有发现市场的秘密,而那些大幅盈利的交易者肯定手中握有万能的圣杯。 然后,...

这个问题可能会长时间萦绕在交易新手或业余交易者的心头,并对他们造成持续的困扰。正是基于这种困扰,他们常常会想:我之所以亏损是因为我还没有发现市场的秘密,而那些大幅盈利的交易者肯定手中握有万能的圣杯。

然后,他们就会开始踏上“寻找圣杯之旅”。在这趟旅途中,他们的亏损会持续,然后继续不断地寻找,然后继续不断地亏损。后来,有些交易者可以发现自己亏损的症结所在,从而回到了正确的方向上,但有些交易者却是一直在做错误的事情。

笔者在这里非常诚恳地告诉大家:交易圣杯根本不存在也没有什么万能的技术指标这有点类似外星人存在与否的话题,似乎没人能证明外星人存在,但似乎也没人能证明外星人就不存在。

本文通篇都将从理论的角度来试图说服交易者相信笔者的观点。

1、如果真的存在万能指标和交易圣杯,现实市场中应该有所体现。你可以列举任何目前存在或历史存在的交易巨擘,杰西·利弗莫尔、沃伦·巴菲特、乔治·索罗斯、理查·丹尼斯、马丁·舒华兹……,任何人都无法提供持续且稳定的高额回报。

你可能会说,或许万能指标和交易圣杯并不在这些顶尖交易者手中,那又能在谁手中呢?

在金融理论家手中吗美国长期资本管理公司的溃败恰恰说明了理论家手中的圣杯完全无效

在那些向你兜售指标或EA的销售手中吗如果在他们会卖给你吗?!

2、不同的交易产品、不同的市场环境、不同的市场线索。股票、债券、外汇、期货、期权,这些主要金融产品的自身特点差别很大。一般来说,股票指数的噪音最大,而利率(债券)产品的噪音最小;长期来看,外汇市场的波动最小;商品期货的走势则最有趋势性;每个市场的主要线索都是不同的,因此不可能存在一个完全匹配的万能指标和方法。很多实证研究也证明了这一点,一些方法只适用于股票;一些方法在个别外汇货币对交易中有效,但完全不适用于商品期货;

3、同一交易产品的市场环境也会不断发生变化。这是显而易见的,价格有时会呈现出非常强劲的趋势,而有时则会深陷横盘震荡;市场时而呈现出高波动,时而又呈现出低波动。每种市场状态都对应着完全不同的市场特征,根本就不可能存在万能的指标和圣杯在任何时期都表现的非常好。

4、统一趋势和区间就已经无比艰难了。我们再将讨论的范围进一步缩小,只研究趋势和区间。笔者认为,目前还没有出现什么特别优异的指标可以很好地统一趋势和区间,即使目前非常流行的“自适应”指标也无法做到。这只能说明一点,价格的精确预测谁也做不到,信号是对是错,交易时赢时亏,所有的问题都是一个概率的问题。

杠精们看到这里应该会跳脚了,因为到现在为止,似乎没什么有用的东西,更没有想要的“魔法水晶球”。请注意,接受市场的不完美和自己的不完美是实现赚钱的第一步。如果你太过追求完美,你可能并不适合金融交易。

综上所述,万能的技术指标和交易圣杯是不可能存在的,交易者千万不要再执迷于此了。

我们再来引申一个话题:既然没有万能的指标和圣杯,那存在万能的思路吗?笔者认为是存在的,起码笔者认为趋势和动量在所有市场都应该是有效的,这更多涉及到了行为金融学和群体行为。交易者也可以这样理解,一种交易思路,如果非常适用于某一市场,那将其应用于其他市场时,也不应该表现的太过糟糕,否则就要警惕过度拟合的问题了。

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