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技术指标存在优劣之分吗?

MT5user发布时间:2020年12月17日 【少走弯路系列】阅读 239

简介很多交易者可能对这一问题非常迷惑,笔者甚至认为,很多交易者其实并没有仔细思考过这个问题。实话实说,对比技术指标的优劣,常常得到的也是似是而非的答案,这里面掺杂了很多主观因素,很多细节并不是显而易见的。 俗话说...

很多交易者可能对这一问题非常迷惑,笔者甚至认为,很多交易者其实并没有仔细思考过这个问题。实话实说,对比技术指标的优劣,常常得到的也是似是而非的答案,这里面掺杂了很多主观因素,很多细节并不是显而易见的。

俗话说“萝卜青菜各有所爱”,对于你一直以来就坚持使用的技术指标,你肯定会认为它们非常有效,此时给你一个新指标,你多半会认为新指标无效。这其中涉及很多因素,可能新指标的确就是无效的,也可能是你还没有真正掌握新指标的用法,或者干脆就是讨厌新指标的外观。当然,这些问题都不是本文希望探讨的,本文希望从多种理论角度来解释如何对比技术指标的优劣。

一、谁更加赚钱?

大量的技术性研究都表明,趋势指标是最赚钱的。而在众多趋势指标中,趋势通道类指标是最赚钱的。因此,如果单从这个角度出发,趋势类指标是好于震荡类指标的,这也是MT5中文网更多地发布趋势指标的根本原因。

这种观点非常容易被理解和接受,因为趋势代表着价格的大幅运动,对应着市场最有利可图的阶段。而震荡指标常用于识别价格的转折,特别是当价格处于横盘运动时,单纯使用震荡指标的盈利能力将明显增强,但震荡指标几乎不可能带来巨额利润。

请注意,这种趋势指标好于震荡指标的说法,是基于盈利能力得出的结论,并不是说震荡指标就不重要或是应该被忽视。真实的交易决策应该是一个整体通盘的考量,这和买车比较类似,对于笔者来说,本人买车最关注的是发动机,当然外观造型和车内装饰也非常重要。但我们要清楚,推动汽车前进的是发动机,而不是外观和内饰。

二、谁的构造更加合理

不同技术指标的构造存在着明显的差异,这是显而易见的。但有些技术指标在构造上或在可读性上的确存在明显的优劣之分这也可以成为我们区分指标好坏的主要依据

这里我们举两个实例来进行说明。

1、随机指标

随机指标是非常流行的一款震荡指标,用以识别当前价格相对于周期内整个波动范围的位置关系。随机指标也是MT5软件中自带内置的指标之一。

直接在MT5中调用默认参数的随机指标,如下图所示,该指标具有一条指标线和一条信号线。熟悉随机指标构造原理的交易者都应该清楚,随机指标其实共有3条线,分别是快%K、慢%K和慢%D,而下图中的随机指标实际上只展示了慢%K和慢%D,也就是只展示了两条线。

为何不直接展示快%K,或者为何还要继续计算慢%K作为指标线呢?那是因为快%K只对应了一次平滑,其走势非常的震荡,很难读懂并使用这条快%K线。而将快%K进一步平滑后,得到的慢%K则更具可用性,更适合分析价格的震荡结构。

对于机器来说,可能快%K和慢%K并无太大的差别,电脑甚至可以直接分析全息的价格本身,但我们人类生物体是不可能做到的。因此,对于任何技术指标来说,其可读性、直观性和易用性都存在着优劣之分。

2、指数均线VS简单均线

很多技术指标在创建时都存在着逻辑上的“不完美”。我们都知道简单算数均线,就是将所有周期内的价格相加,然后再进行算数平均。虽然简单移动平均线是最为流行的一种均线指标,但却存在了两个非常不完美的逻辑漏洞:等权重平均和Drop-Off效应。

A.等权重平均

不管你是否认可,对于价格而言,一定是最靠近当下的价格越重要,而距离现在越远的价格越不重要。因此,在计算均线时,我们应该给与靠近当前的价格更大的权重,这是理所当然的,但简单均线却做了等权重平均,这在逻辑上不合理。

B.Drop-Off效应

所谓简单均线的Drop-Off效应,就是指当新的价格产生时,该价格要加入均线的计算之中,同时还要剔除掉序列中最早期的那个价格。我们可以想象一种极端情况,最新加入的这个价格和之前相比没有任何变化,但剔除掉的那个早期价格却对应着一个极大波动的重要收盘价。此时就会出现这样一种情况:新的简单均线发生了变化,但这种变化并不是因为当前价格发生了明显的变化,而是因为我们剔除掉了早期的一个重要价格。这显然存在明显的逻辑漏洞,并常常给我们带来困扰。

而指数移动平均线则没有上述两种问题。指数均线给与当前价格的权重更大同时指数均线在计算过程中不会剔除早期价格

当然,这并不意味着指数均线就是完美的移动平均线,指数均线也有自己存在的问题。不过,相比于简单均线来说,指数均线的确没有太多逻辑上的漏洞。一直以来,如果要使用传统意义上的移动平均线,笔者也只会使用指数均线,而不会使用简单均线。

因此,如果你仔细研究技术指标的构造逻辑,是可以区分相似指标的优劣的。

同时,随着计算机和算法技术的不断发展,我们可能在某一方向上达到一个技术指标的 “最优终极”。此时,任何对于这一“最优终极”的调整,都必将损失掉原本指标的一部分优势。换句话说,此时的调整,必将是好坏参半的,你希望获得哪方面的优势,必将牺牲掉一些东西,而无法实现全方面更优。但对于还没有实现“最优终极”的指标来说,是可以进一步优化完善的,这也能够成为技术指标可以相互比较的原因。

三、“最优终极”后的比较

当然,这里说的“最优终极”并不是真的最优终极,只是对于很多技术指标来说,我们已经有大量的前辈先贤做了非常充分的研究,因此我们可以大致来说,在不损失什么的前提下,一些指标的改进空间几乎已经没有了。当然,这些都是一些非常成熟且流行的技术指标。

举例来说,均线指标、ADX、MACD、随机指标、相对强弱指标RSI、动量指标等等,这些经典指标中存在谁优谁劣的情况吗?笔者认为是不存在的。因为它们每个指标都识别着各自的市场线索,并在不同的市场状态下工作,同时传达给交易者不同的市场信息。

总结来说,技术指标越经典越流行,其就越接近“最优终极”,此时每个指标之间不太可能存在孰优孰劣的情况。但对于一些非常生僻的技术指标,因为研究使用的人不多,其可能存在非常严重的逻辑漏洞,或者远远没有达到“最优终极”,这种指标显然就还有很大的提升空间。

再次强调,本文仅代表笔者的个人观点,我想很多使用简单均线的交易者都会提出质疑,这无可厚非。但无论如何,只要你使用技术分析,技术指标都是一个无法跨过的命题,笔者衷心的希望本文可以帮助交易者有效地比较、筛选技术指标,尽量少走一些弯路。

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