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MT5股票交易策略:OHL日内交易法

MT5user发布时间:2021年7月2日 【MT5交易技巧】阅读 320

简介目前,数十万交易者通过MT5软件进行股票交易。由于大部分交易者都比较偏爱短线策略,因此,本文主要介绍的是基于OHL创建的短线交易策略,同时也通过OHL来管理交易并实现日内交易利润最大化。 所谓OHL,对应的是日内交易的3...

目前,数十万交易者通过MT5软件进行股票交易。由于大部分交易者都比较偏爱短线策略,因此,本文主要介绍的是基于OHL创建的短线交易策略,同时也通过OHL来管理交易并实现日内交易利润最大化。

所谓OHL,对应的是日内交易的3个重要价格。其中,O表示Opening Price,为开盘价;H为时段内最高价,L为时段内最低价。

要成为最好的日内交易者,最重要的是顺应当天日内趋势的方向进行交易。当你确定了日内交易方向后,就可以更加轻松地顺应趋势的方向买卖。因此,确定日内趋势的方向是日内交易的核心所在。而要通过日内交易实现长期稳定的盈利,你就必须要有一套完整的判断日内趋势的方法,同时这种判断方法还要具有“一致性”。

很多研究都表明,对于股票来说,一天中的最高价或最低价往往形成于开盘后的15分钟以内。而大量的统计分析更是强调,开盘价成为当日最高或最低的概率是最大的。当我们理解了这一要点后,就可以创建策略来利用这种价格走势并从中获益。

现在,我们开始正式介绍OHL交易策略。

目录

一、什么是OHL交易策略?

二、OHL交易的优势是什么?

三、OHL策略如何帮助我们确定交易日的类型?

四、如何发现OHL交易机会?

五、使用OHL策略进行日内交易

六、使用OHL策略激进交易

七、使用OHL策略驾驭日内趋势

八、使用OHL策略设置获利目标

九、总结——OHL交易策略

一、什么是OHL交易策略?

OHL是股票交易者广泛使用的一种日内交易策略。当开盘价与该特定交易日的最高价或最低价相同时,就会产生潜在的OHL交易信号。

OHL规则所产生的交易信号可以概括为如下:

☆当股票当日的开盘价和时段内的最低价重合时,产生买入信号;

☆当股票当日的开盘价和时段内的最高价重合时,产生卖出信号;

换句话说,OHL的公式如下:

A.开盘=最低(买入);

B.开盘=最高(卖出);

在股市开盘后的前几分钟内,你可以确定当天是否存在OHL交易机会。如果开盘价和最高价/最低价相同,你就可以确认当天的日内趋势方向,并顺着这一方向进行交易。

接下来,让我们看看为什么很多交易者会选用OHL策略进行股票的日内交易。

二、OHL交易的优势是什么?

OHL策略的第一个优点是易于使用。不管是新手交易者还是经验丰富的日内交易者,都可以从OHL策略中获益。其次,OHL交易不需要过多的分析,因此我们无需花费很长时间来研究市场。

每天只需花费几分钟来关注市场,我们就可以确定即将迎来看涨的一天还是看跌的一天。

三、OHL策略如何帮助我们确定交易日的类型?

通常来说,股票市场在开盘后的前15分钟会有很大的成交量,这可以带来更好的交易机会。随着价格波动范围的扩大和交易量的逐渐提高,将会出现更多更好的OHL交易机会。

个股BMW:5分钟图日内走势。图表来源:MT5中文网。

在2021年6月7日的BMW-5分钟日内走势中,开盘价就等于5分钟时段内的最低价,因此日内趋势看涨。

如果开盘价=最高价,则日内趋势看跌,和上图中的情况刚好相反。

作为日内交易者,将注意力集中在开盘时段是非常重要的。因为在个股的开盘时段,成交量往往很大,对应的价格波动幅度也很大,此时是日内交易最容易赚大钱的时段。很多日内交易者都会很早起床,并为马上要到来的开盘做好充足准备。

四、如何发现OHL交易机会?

显而易见,OHL策略的难点是如何发现那些开盘价接近最高价或最低价的股票。

一些股票软件允许交易者根据开盘价接近最高价或最低价的程度来筛选股票,这无疑是非常便利的。

同时,几乎所有的图表软件都会显示多种时段周期内的开盘、最高和最低,通过此种比较,我们也可以较为容易地发现OHL策略所对应的股票。

在上面的BMW日内走势中,我们选定的时段周期是5分钟。通常来说,这种时段周期会选择在开盘后的5~15分钟以内。你可以调整这一周期框架,看看哪个更加适合你。

五、使用OHL策略进行日内交易

现在,我们清楚以下几点:

☆开盘价对于日内交易来说非常重要。

☆开盘价往往会成为当日的最高价或最低价。

☆开盘价如果和最高价或最低价重合,则可以指示日内趋势的方向。

同时,我们也应该了解,日内价格的波动并没有长期趋势看起来那么有秩序,日内走势可能非常混乱,我们能够加以利用的日内交易机会可能转瞬即逝。因此,我们需要在上述基础上创建客观完善的交易策略,才能应对日内行情的变幻莫测。

下面是如何利用OHL策略进行日内交易的几个例子:

六、使用OHL策略激进交易

使用OHL策略激进交易意味着我们要观察开盘后的1分钟线。具体来说,就是开盘后等待1分钟,然后观察收稳后的1分钟线(或K线),如果开盘接近于时段内的最高点或最低点,则我们就可以立即启动OHL交易:

☆如果开盘=最高,则待价格向下突破之前1分钟蜡烛线的最低点后,进场做空,止损位于之前1分钟蜡烛线的最高点上方;

☆如果开盘=最低,则待价格向上突破之前1分钟蜡烛线的最高点后,进场做多,止损位于之前1分钟蜡烛线的最低点下方;

我们以近期的香港恒生指数期货来举例,笔者发现,这种OHL策略非常适用于恒指期货的日内交易。

恒生指数期货主连:1分钟图日内走势。图表来源:老虎证券。

上图是2021年6月22日的恒指期货1分钟开盘走势。开盘后,恒指向下跳开,1分钟K线收低。当然,这里的1分钟开盘价并不完全重合于1分钟时段内的最高价,这里只是一种近似的看法而已。当开盘后的1分钟K线收稳后,我们启动了OHL策略进场做空。进场点是对之前1分钟最低价格的向下突破,这是在开盘后的第2分钟内完成的,而止损则位于1分钟的最高价格上方。

同时,这种对于1分钟K线的突破,也指引了日内的趋势方向。开盘后,恒指期货快速走低,随后虽然出现了一定的反弹,但午盘后的价格仍然继续下跌,当日收盘远低于上图中的短期低点28279,并接近于当日最低价。

而对于个股交易来说,上面的这种激进做法也是完全类似的。不过,这里需要重点强调一下,对于类似上图中开盘出现了明显跳空的情况,使用OHL策略进行激进交易会更为有效。具体来说,如果开盘向上跳空,同时开盘=最低,此时日内看涨的情绪将非常浓厚。反之,如果开盘向下跳空,同时开盘=最高,则往往意味着强劲的日内下跌走势。

有经验的交易者很快就能发现OHL策略存在一个明显的问题,那就是不管你激进与否,或者说不管你的周期框架选择的是1分钟、5分钟还是15分钟,当我们准备突破入场时,价格的运行幅度可能已经很大了,甚至出现了短期的超买或超卖。此时突破进场,可能会面临一定程度的回撤走势,这是非常痛苦的。

为了避免上述问题,我们建议,此时应该略作等待,也就是等待价格回撤的出现,然后在更好的价位加入日内趋势。请注意,只要OHL策略生效了,即便我们没有入场,OHL策略也同样会给我们指出日内趋势的方向。我们可以考虑等待一个更好的价格入场,从而获得一个更好的回报/风险比率。

七、使用OHL策略驾驭日内趋势

所谓使用OHL策略驾驭日内趋势,是指如果开盘接近时段内的最高或最低,同时你也启动了OHL交易策略,然后还获得了一定的利润,则此时,应该尽量长时间持有头寸,而非过早平仓。

这里的“长时间”意味着你可能需要持仓至收盘时刻,但这并非绝对。是否持仓至收盘取决于日内的价格走势,我们当然不建议任凭利润不断回吐而无动于衷。

但很多研究都表明,当OHL策略生效时,特别是开盘出现了适当幅度的缺口,那么在大多数情况下,价格会被驱动着单边运行,此时持仓更久是有利的。此前的恒生指数期货的走势也体现了这种观点。

八、使用OHL策略设置获利目标

实际上,OHL的止盈方法和OHL策略本身并不太相关。OHL止盈方法使用了平均真实区间ATR(Average True Range)指标。ATR是一款应用最为广泛的波动率指标,它衡量的是产品价格的平均波动幅度。对于股票来说,ATR读数就是其波动幅度的金额表现,而对于股票指数来说,ATR读数则是其波动幅度的点数表现。

个股BMW:5分钟图日内走势。图表来源:MT5中文网。

我们还是以前面的宝马5分钟图的OHL策略来计算获利目标。开盘=最低,价格向上突破了第一个5分钟的最高价后买入。此时,突破买入价位是94.66,截止前一交易日收盘的日线图14周期ATR读数为1.81,这意味着宝马股价的每日平均波动区间为1.81欧元,但由于在我们进场买入之前,股价在第一个5分钟内已经上涨了0.47欧元,因此,此时的获利目标=94.66+(1.81-0.47)=96欧元。

不过遗憾的是,在当天的日内走势中,价格并没有达到这一获利目标。因此,这种基于ATR计算得到的OHL获利位仅仅是一个参考。当日内趋势逆转或遭遇明显的阻力位(或支撑)时,我们还是应该平仓离场。当然,持仓至收盘时刻也是一个选择。

当我们对OHL的获利目标有了一定了解后,我们就可以结合实时的价格走势,获利目标,甚至是距离收盘的时间来加仓或减仓。这是一个非常复杂的问题,不过对于日内交易者来说,却是不可回避的。因为日内交易者往往会动用很大比例的账户资金进行交易,如何分配头寸并顺应日内趋势的方向逐渐加仓,是日内交易者能否取得巨大成功的关键。对于这一问题的讨论超出了本文的范畴,我们或许可以在资金管理的文章中介绍这方面知识。

九、总结——OHL交易策略

日内OHL交易策略通过定义开盘价接近/等于最高价或最低价来识别市场情绪,然后确定日内趋势的方向,再运用价格突破入场交易,最后利用波动率指标ATR设置获利目标。OHL交易策略是对市场情绪、日内趋势、价格突破和价格波动率的综合应用。

即使你不会严格地使用OHL交易策略,这其中包含的逻辑和原理也可以起到醍醐灌顶的作用,将这些重要的技术理念加入到原有的交易方法中,必定会起到更好的效果。

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