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随机指标KDJ详解

MT5user发布时间:2021年8月5日 【MT5交易技巧】阅读 217

简介随机指标KDJ是一款非常流行的震荡指标,特别是在鉴别价格的短期震荡方面,随机指标的意义非常重大。请注意,在MT5股票交易软件中,随机指标并不显示为KDJ,而是显示为Stochastic Oscillator,中文译为随机震荡指标。 随机指...

随机指标KDJ是一款非常流行的震荡指标,特别是在鉴别价格的短期震荡方面,随机指标的意义非常重大。请注意,在MT5股票交易软件中,随机指标并不显示为KDJ,而是显示为Stochastic Oscillator,中文译为随机震荡指标。

随机指标的流行应归功于乔治·雷恩(George C.Lane),自20世纪50年代以来,他便一直在他的投资教学课程上使用随机指标。在未来的很多年里,雷恩也在不断地完善随机指标的各种交易方法,并一直在开展各种形式的KDJ指标教学。目前,随机指标KDJ存在很多变体,而本文介绍的则是最为原始的随机指标。

和前面介绍过的MACD指标和相对强弱指标RSI不同,随机指标KDJ的主要用途是短期择时,这也是其最为基本的使用方法。

目录

一、随机指标KDJ详解

二、随机指标KDJ的参数设置

三、使用随机指标KDJ进行择时交易

四、使用随机指标KDJ加入强劲趋势

五、使用随机指标KDJ识别价格背离

六、随机指标KDJ总结

一、随机指标KDJ详解

随机指标KDJ的计算方式非常经典,它一方面利用了当前价格相对于过去N天内最高价与最低价的相对位置,另一方面也利用了二次平滑的原理。很多其他震荡指标都沿用了随机指标KDJ的算法逻辑,都属于KDJ的一种思路延伸。

随机指标KDJ的原始指标公式是%K=(当前收盘价-前N天最低价)/(前N天最高价-前 N天最低价)。而%D则是%K的3周期简单算数平均。此时,%K和%D就形成了所谓的快速随机指标,但这一快速随机指标很少有人使用,因为它太过敏感了。

为了方便使用,我们会再次通过参数为3的简单算数平均来进行二次平滑,然后就得到了目前常见的随机指标KDJ。

需要注意的是,很多交易软体中随机指标的设置可能存在一些细小的差别,同时展现形式也不尽相同,投资者在使用随机指标KDJ之前应首先搞清楚其每条指标线的具体含义。

图1:中概股百度日线。图表来源:MT5中文网

图1为MT5默认设置的随机指标KDJ,默认参数为(5-3-3)。其中,5表示当前收盘价是与5天内的最高/最低来进行比较的,而3-3则表示两次简单算数平均的时间周期。其中,上图颜色为水蓝色的实线为慢%K,而红色虚线则为慢%D。

很明显,随机指标KDJ的读数是存在上下边界的,常见的边界设定是0~1或0~100。在MT5交易软件中,随机指标的读数范围是0~100。相比于前文中的震荡指标RSI,随机指标KDJ看起来更加震荡,因此,随机指标的超买超卖区域需要更加靠近极端数值。一般来说,随机指标80水平线以上对应超买区,而20水平以下则对应超卖区。

二、随机指标KDJ的参数设置

乔治·雷恩对于随机指标KDJ进行了大量研究,同样得出了随机指标的最优周期参数N应为主导价格周期一半的结论。但由于确定价格循环周期本身就存在着不小的难度,因此很多技术分析师普遍建议慢速随机指标的时间周期参数应为14。当然,技术分析师们各有各的喜好,MT5中文网对此也保留意见。

但投资者需要知晓,将时间周期N调大,或者调大算数平均参数时,随机指标KDJ就会更加平滑,震荡性就会减弱,指标的反应就会变慢,这涉及了你希望定义的震荡类型。价格横盘大幅震荡,和价格在一波上行趋势中震荡上扬是完全两种不同的走势,你需要完全清楚随机指标KDJ的计算逻辑,才能灵活地加以应用。

图2:中概股百度日线。图表来源:MT5中文网

图2为周期参数(14-3-3)的MT5随机指标KDJ,投资者可以将其与图1中的(5-3-3)随机指标进行对比,差异是显而易见的,图2中的随机指标周期参数更大,因此其震荡性减弱了很多。

三、使用随时指标KDJ进行择时交易

使用震荡指标进行择时交易不能只考虑震荡指标本身,趋势才是首要的考察因素。而对于随机指标KDJ来说,使用其择时买入必须要考虑当前的趋势状态,最理想的情况是在上涨趋势中的价格回撤后买入,也可以适当考虑在价格横盘运动中买入,但绝对不允许在下跌趋势中买入,随机指标KDJ在下跌趋势中无效,几乎无法发出任何可靠的买入信号。

图3:美股Adobe公司日线。图表来源:MT5中文网

在Adobe公司日线图中,价格首先是在4月中旬实现了向上突破,这在一定程度上证实了上涨趋势的有效性。随后,股价出现了回撤,但回撤无法创出短期新低,而是呈现出了一个更高的低点,这进一步确认了上涨趋势的完好。随机指标KDJ(14-3-3)在回撤过程中进入了20水平线以下的超卖区,在超卖区里,%K两次向上穿越了%D,然后随机指标彻底脱离了超卖区,开启了新一轮上涨走势。

请读者们仔细观察随机指标的后续技术形态,参数为(14-3-3)的随机指标KDJ长期处于超买区域,即使短暂的回撤导致随机指标脱离了超买区,指标的下跌幅度也不大,甚至都无法触及50中线,这就是随机指标KDJ的钝化。这也从反面佐证了使用随机指标在下跌趋势中抄底买入是不可行的,因为此时的随机指标KDJ可能长期处于超卖区,而价格也在急速下跌。

当然,将上图中的随机指标KDJ的参数修改为(5-3-3)后,上面出现的钝化现象能有所缓解,但投资者需要明白,任何周期的随机指标都会出现钝化的问题。同时,让随机指标KDJ看起来更震荡很多时候并没有任何好处,因为我们需要的是准确的信号,而不是快速频繁的信号。

四、使用随机指标KDJ加入强劲趋势

无力的趋势往往会前进5步,然后再后退3步,但强劲的趋势几乎都是一往无前的。那如何快速安全地加入强劲的趋势呢?正确使用随机指标KDJ就是一个很好的策略。我们还以Adobe的近期走势举例,在图3中,我们可以发现,Adobe从5月初开始的反弹极其强劲,几乎不存在任何明显的价格修正。这种走势在股市中非常常见,此时我们将随机指标应用于日内图表中,如下图所示:

图4:Adobe股票1小时线。图表来源:MT5中文网

我们继续使用参数周期为(14-3-3)的随机指标KDJ。在Adobe股价的1小时走势中,近期出现了几次完美的买入情形:随机指标进入超卖区,然后%K和%D形成交叉,随即指标脱离超卖区。

这种操作手法有如下几个优势:

  • 大周期走势强劲,顺势交易非常安全且盈利快速;
  • 强劲趋势可能根本就不会出现明显的价格回撤,而这一方法解决了此种情况下如何进场的问题;
  • 使用随机指标KDJ在日内图表中进场的止损很小,因此风险也很小;

当然,这里你也可以考虑使用周期参数为(5-3-3)的随机指标,只是日内图表的周期框架也应该适当调整。

五、使用随机指标KDJ识别价格背离

请注意,这并不是随机指标KDJ的典型指标用法。在识别背离方面,更为出色的仍是MACD和RSI。

图5:美股特斯拉日线。图表来源:MT5中文网

图5为随机指标KDJ标记出的特斯拉在股价顶部出现的一个明显的顶背离,随后市场出现了极大的回撤。

六、随机指标KDJ总结

随机指标KDJ是什么?简单来说,它是一款非常高效的短期择时指标。随机指标KDJ怎么看?一是要顺应趋势的方向来使用指标,二是要避免随机指标太过震荡,三是注意该指标在超买/超卖区域里的金叉和死叉,这就是最好的趋势择时机会。

同时,你还可以通过一些趋势选股手段,例如ADX,事先选中一些趋势强劲的股票,然后在日内图表中使用随机指标KDJ加入进去。MT5中文网认为,这是最为高效的赚钱手法之一。

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