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MT5股票及ETF交易策略:TPS交易法

MT5user发布时间:2021年7月2日 【MT5交易技巧】阅读 238

简介基于时间、价格和仓位扩展的TPS交易策略是由交易大师拉里·康纳斯(Larry Connors)首次提出的。在他与Cesar Alvarez共同的著作《高胜率ETF交易:改善ETF交易的七种专业策略》一书中,拉里·康纳斯详细地介绍了TPS交易策略。...

基于时间、价格和仓位扩展的TPS交易策略是由交易大师拉里·康纳斯(Larry Connors)首次提出的。在他与Cesar Alvarez共同的著作《高胜率ETF交易:改善ETF交易的七种专业策略》一书中,拉里·康纳斯详细地介绍了TPS交易策略。根据康纳斯的说法,TPS是他最为强大的ETF交易策略,如果交易者可以将TPS策略付诸实践,那么这也是最有利可图的交易策略。

ETF的全称为Exchange Traded Fund,中文称作交易所交易基金,它和股票的交易模式非常相似,但ETF的原始标的产品类型更加广泛,这其中包含了指数ETF、行业ETF、商品期货ETF、外汇ETF等等。目前,投资者可以通过MT5交易软件进行ETF交易。

不过,即使你不交易ETF,也不用担心,TPS策略同样适用于股票、商品、外汇和数字货币等其他任何市场的交易。

TPS交易策略主要基于的是技术分析。一般来说,技术分析方法都具有一定的普适性。因此,不管你是任何类型的交易者,TPS策略都可能是一个不错的选择。

现在,让我们正式开始吧。

目录

一、什么是TPS交易策略?

二、TPS交易策略是如何运作的?

三、为什么使用TPS交易策略?

四、何时是进行TPS交易的最佳时机?

五、使用TPS交易策略摊低成本存在危险吗?

六、总结——TPS交易系统

一、什么是TPS交易策略?

简单来说,TPS就是时间(Time)、价格(Price)和扩展(Scale-in)的英文缩写。

TPS 交易策略不仅结合了时间因素和价格因素,还涵盖了仓位扩展的技巧,以便发现趋势中价格回撤所导致的短期超买和超卖。

目前,大多数交易者都只关注价格因素,除非是基于江恩理论或艾略特波浪理论,否则时间因素往往都是被忽略的。

我们预测股票A可以达到500块是一回事,而能够确定其何时达到这一价位则完全是另一回事。而在TPS交易策略中,我们需要同时考虑价格和时间。

首先,TPS交易策略的核心法则是仅使用200日指数移动平均线作为趋势参考,并且只在主要趋势方向上进行交易。

其次,TPS交易策略仅会在价格回调后进场买入,而不会在价格突破时买入。

本质上说,TPS策略会买入在上升趋势中短期弱势的股票,然后当股票呈现短期强势时卖出。因为我们预期价格会延续之前的趋势,但也会向趋势均值进行回归。

现在,你可能还想知道,除了200日指数移动平均线以外,TPS交易策略还需要哪些技术指标?答案是相对强弱指标RSI。

在TPS交易策略中,200日指数均线用以确定趋势的方向,而2周期的RSI指标则用来确定价格何时超卖(超买)。

当你在MT5交易软件中使用TPS交易策略时,你的图表设置应如下图所示:

SPY:标准普尔500指数ETF日线走势。图表来源:MT5中文网。

二、TPS交易策略是如何运作的?

以下是TPS交易策略的买入信号:

1、价格必须高于200日指数均线;

2、第一天和第二天的2周期RSI必须连续2天超卖(低于25水平线);

  • 满足上述两点后,在第二天的收盘前买入账户比例的10%;
  • 在第三天,也就是接下来的一天里,如果收盘价低于之前的入场价,则买入账户比例的20%,从而实现仓位扩展并摊低买入成本;
  • 在第四天,如果收盘价低于第三天买入时的入场价,则买入账户比例的30%,进一步摊低买入成本;
  • 同样的情况也适用于第五天,如果收盘价继续走低,则在临近收盘前,买入账户比例的40%;
  • 当2周期RSI指标处于超买状态(高于70水平线)时,以当天的收盘价获利平仓;

请注意,当我们扩展头寸摊低成本买入时,价格必须要始终保持在200日指数均在线方,因此它和输后加倍存在着明显的不同。TPS策略是在确定的上涨趋势中摊低买入成本,而输后不断加仓则是在下跌趋势中“堵反弹”。

使用这种仓位头寸扩展技术,我们可以在上升趋势中,利用价格回撤所导致的短期超卖,建立完整的头寸:

10% + 20% + 30% + 40% = 100%

当然,如果你不希望满仓买入,也可以按照你预设的最大仓位来进行同比例扩展。例如,如果你希望购买该股票或ETF所动用的最大账户比例为50%,则此时:

5% + 10% + 15% + 20% = 50%

TPS交易策略的这种头寸扩展建仓法有两个优势:一是可以确保在出现任何短期回撤后几乎都可以利用弱势价格买入进场,这避免了在强劲趋势中错过进场时机的窘境;二是当价格进一步下跌回撤时,该方法可以摊低买入成本,然后再去加入上涨趋势。

但请注意,无论我们只建仓了10%,还是已经建仓了100%,当2周期的RSI向上突破70水平位后,我们都应获利离场。

我们以近期的标准普尔500指数ETF走势进行举例:

SPY:标准普尔500指数ETF日线走势。图表来源:MT5中文网。

在上面的例子中,我们只使用了账户比例的30%(10%+20%),随后价格就出现了上涨,并实现了获利目标。其实在上图中,TPS策略的买入机会有很多,投资者可以自行复盘近期的各种交易机会。

不过,这里需要指出的是,价格回撤不可能是一直连续的。例如,在上涨趋势中的回撤,价格可能会连续下跌2天,而随后两天的价格都是上涨的,但却无法实现2周期RSI上破70水平位,随后价格又继续下跌,回调继续。只要后续的价格回调出现了比我们上次买入更低的收盘价,我们就有理由进一步加仓买入做多。

而对于下跌趋势,TPS交易策略的逻辑和方法没有任何变化,只是此时衡量回撤的超买水平变成了75,而识别获利位的超卖水平则变成了30。

三、为什么使用TPS交易策略?

整体来看,TPS交易策略具有如下优势:

  • 它是一种高胜率的交易方法;
  • 它几乎适用于任何主要交易市场;
  • 不断扩展的账户头寸规模可以摊低成本并获得更好的价格;
  • 它利用趋势中的价格回撤进行交易,这种交易模式的风险较低;

四、何时是进行TPS交易的最佳时机?

使用TPS交易策略的最佳时机是价格出现了强劲的趋势。我们都知道,再强劲的市场趋势也会出现价格回调,而2周期的RSI就是一个非常敏感的过滤器,它几乎可以识别任何短期回撤,然后再指引我们利用价格回撤重新加入到趋势之中。

基于这种逻辑,你应该学习如何识别趋势的强劲程度,进而对产品或市场做出筛选。

五、使用TPS交易策略摊低成本存在危险吗?

一般来说,我们不建议输后加仓。在价格下跌、账户亏损后不断地买入,其实是典型的“亏货”思维。这种思维在战略上是绝对错误的,也就是说,如果你只要出现了亏损就不断加仓,并且一直持有,直到亏损“漂”回来,这种做法是绝对不可取的。但这种思维却可以成为交易技巧的一部分,或者说是一种战术。

我们都知道,即使看对了趋势的方向,但经常还是会亏损,根本原因是我们无法100%正确地选准入场时机,这种“踏空”现象其实是频繁出现的。而解决“踏空”的一个好办法就是像TPS策略这样分批进场,但重要的是,你必须要在交易前确定你希望承担的风险。

举例来说,如果你的账户有100万元,而对于本次交易来说,你的最大风险承受能力仅为账户资金的5%,也就是5万元,那么你在摊低买入成本时,是以5万元为基础计算的,而非100万元。如果你完全没有任何保护性止损,则意味着股票最低可能跌至0元,此时你的初始头寸就应该是5万元的10%,也就是5000元,然后以此类推。如果股票真的跌至0元,你的持仓将全部亏损,总额为5万元,此时你就限制了亏损。

但事实上,你不太可能持仓至股票跌至0元,或者是不太可能要等到股票跌至0元才意识到自己出错了。一般来说,你会基于价格设置一个保护性止损,例如200周期的EMA,此时你的风险可能更小,或者说,如果你仍接受5万元的损失,你将会被允许交易更大的头寸,这需要一定的仓位计算。换句话说,我们需要将总风险分为4份,然后将这4份风险加总后,限制在5万元以内。

总之,这种摊低成本的做法,在战略上是绝对错误的,但如果你限定了总体可承受的风险,它却可以成为战术的一部分,并成为一种交易技巧。因此,只要你对风险有明确的界定,那么TPS策略中的仓位扩展、摊低成本的做法就没有任何风险。

总结——

六、TPS交易系统

本文介绍的TPS交易策略仅仅是一种标准模式,可以想象,它可以存在很多的变体。只要我们充分理解了TPS策略的底层逻辑,投资者完全可以将其稍作改变,融入自身的交易系统中。同时,虽然本文中的举例使用的是股票或ETF日图走势,但对于日内交易来说,TPS交易策略仍然很有用处。

此外,如果使用TPS策略交易杠杆类产品,在仓位扩展、摊低成本的过程中,你应该更加谨慎。

最后,TPS交易策略背后的逻辑和原理是具有普适性的,是相通的。只有理解了这一点,你才能游刃有余地利用TPS交易策略。

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